在交易市场中，外汇回测允许交易者使用真实世界的数据来证明策略和交易系统，而不需要承担市场中的真实风险。与其他金融市场（如股票或债券市场）相比，外汇市场提供了一系列独特的机会和风险，所以采用一个成熟的、有纪律的市场策略对长期保持盈利至关重要。
什么是外汇回测？
相信许多的交易者会经常看到“回测”这个术语，在外汇投资中的回溯测试（简称回测）指的是投资者利用历史数据，测试自己的交易策略，从而筛选组合出盈利概率更大的交易系统。在交易路上会接触到越来越多、各式各样的交易系统，而正确的做法就是学会利用回溯测试，这其实就是学习到应用的过程，用过之后才是自己的东西。
注意： 回测：根据每个计刻数据每秒行情称为平台的历史数据。 回撤：若你入了十万美金，那么，到了九万美金，你就有一个百分之十的回撤。
策略回测的重要性
- 检验策略的可行性：通过策略回测，可以对不同的交易策略进行测试，发现哪些策略在历史数据上表现良好，哪些策略不适合当前市场环境或者不具有实时操作性。
- 有效降低风险：在回测时，除了要检验策略盈利情况以外，还可以分析其风险收益比等指标，可以帮助交易者找到风险相对较小、稳定盈利的交易策略。
- 提高交易的效率：可以快速模拟出多种交易策略的效果，发现最有效的交易方法，进而提高交易效率，缩短选股和决策的时间，提高决策的准确性，从而提高盈利水平。
如何进行回测策略？
测试不同的交易方法是外汇交易中非常重要的一步，以确保你的交易计划在实绩市场中奏效。
建立策略参数
首先规定自己的交易策略、指标和技术因素，进而确定你进入交易的触发点，同时也别忘了设定止损和止盈参数、交易时间框架和每笔交易利润水平的目标，单位为点。
选择货币对
与实盘交易不同的是，回测可以让你完全控制时间的流逝，以自己的节奏在任何时间框架内移动，即使你希望在多个货币对上测试一个策略，也要一次只分析一个货币对，以便更加清晰。
收集过去的数据
在一个功能齐全的交易平台都会有一个回溯测试模块，将以你选择的速度，把历史价格数据输入到所选择的时间框架的图表窗口中。如果你的平台没有策略测试器，它可能有一个附加组件或插件来添加这个功能。
分析交易
当查看历史价格数据时，寻找符合你既定策略参数的买入或卖出机会。当出现理想的交易触发点时，在图表上注明该交易，包括止损和止盈设置。利用选择的时间框架目标，分析紧随你假设的买入或卖出点之后的市场价格走势。
记下交易的最终结果，看看市场是否达到了你的止盈或止损点，是否发生在你的时间框架内，以及是否达到了交易的盈利目标。
重复测试
根据需要多次重复这一过程，使用尽可能多的单个货币对和交易，以收集足够的数据来说服你的策略的强弱。然后要有一定量的测试次数，大概30次，增加回溯的准确性。如果发现自己的策略在回溯测试中没有成功，可以考虑自己的观察，每次调整一个变量直到得出一个盈利的策略。
除了用模拟账户测试交易策略，交易者可以直接在MT4/MT5中进行回测，这些交易工具都有免费的交易策略测试功能。以MT4为例，在导航栏可以找到EA交易测试或策略测试，可以用来测试EA或技术指标。
同时，还可以在TradeView上回测，TradeView是一个投资策略交流网站，回测功能刚开始是免费的，现在可以30天免费试用。使用时直接选择回放，设置回放速度，选择起始位置，比较适合短时间内的回测。
当然如果以上都不想用，也可以用最传统的方式，直接用EXCEL表格，手动回测或者用回测软件比如Ninja Trade，功能比较全面。交易信号的准确度并不会随着交易系统的复杂性而增加，任何一个交易系统的盈利能力也都需要长期打磨。
最受欢迎的回测指标
首先就要选好最适合自己的技术指标作为交易系统的一部分，使用任何技术指标肯定不是为了图表的美观度，目的就是赚钱，所以在回测时主要关注点就是这些指标对应的盈亏百分比。
| 指标 | 参数 | 使用规则 |
|---|---|---|
| 布林带 | （30，2） | 当每日收盘价跌破较下轨时，进场做多；当每日收盘价茶农过上轨时，进场做空。 |
| MACD | （12，26，9） | 当MACD 1（快速，DIFF线）上穿MACD 2（慢速，DEA线）时，进场做多；当MACD 1下穿MACD 2时进场做空。 |
| 抛物线SAR | （0.02，0.2） | 当每日收盘价超过ParSAR时进场做多；当每日收盘价跌破ParSAR时进场做空。 |
| KD指标 | （14，3） | 当Stoch% 跌破20并反弹超过20时做多；当Stoch% 超过80并回调低于80时做空。 |
| RSI指标 | （9） | RSI超过30时做多；RSI低于70时做空。 |
| 一目平衡表指标 | （9，26，52） | 当转折线上穿基准线时，进场做多；当转折线下穿基准线以下时进场做空。 |
在回测中，重点衡量的是盈亏总额，收益率，收益亏损比率和波动性。波动性主要是衡量交易策略的稳定性，更好判断策略在什么情况下收益率更高。如果亏损超过20%或者30次测试中的结果存在很大的差异，都应该停止使用这种交易策略。
虽然回测可以提高交易的准确率和信心，但回溯测试不是万能的，有时候回测准确率很高的交易系统，在真实市场不一定有用，因为回测本身就是理想化的市场，没有滑点、延迟等，更不会受情绪影响，毕竟所有的交易策略都是在预测市场，而真实市场的变化又是无法预测的。
在进行回测时应注意的事项
回测是外汇交易者的重要工具，但应避免一些常见误区以确保数据的准确性。
- 缺乏书面计划： 制定明确的交易计划，每笔交易中记录关键信息，包括入场点、出场点、止损和获利目标。
- 过度拟合： 避免制定过于依赖过去数据的策略，以免在实时交易中表现不佳。
- 忽略滑点和佣金： 在评估策略的盈利能力时，将交易成本和市场影响（如滑点）考虑在内。
- 修改回溯测试交易以达到高准确性： 避免人为修改历史交易以获得高成功率，因为这可能会歪曲实际交易表现。
- 分心而错过交易： 在回溯测试过程中保持专注，避免忽略潜在的交易机会或犯错。
- 未能对每个市场进行测试： 在使用真实资金实施策略之前，应该在不同的市场条件和工具下对策略进行彻底评估。
- 不严格执行计划： 坚持预定的交易计划，避免在回溯测试过程中引入个人偏见或偏离计划。
- 情绪状态影响结果：避免在心态不佳时进行回测，因为这会影响结果的准确性。
通过避免这些陷阱，交易者可以确保他们的回溯测试结果是准确的，对他们的交易策略有价值。
总结
正如海龟交易一样，再经典的交易策略都会过时。交易系统的灵魂即交易策略，在投资市场中任何交易系统都有失灵的时候。一个盈利能力高的交易系统，是不可能一直稳定存在，交易系统可以不变，但对应的交易策略需要根据市场调整。以上回测仅作为参考，你也可以回测当前的指标情况。
